Сравнение CVIE с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
CVIE и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и FRDM
CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
CVIE vs. FRDM — Ранг доходности на риск
CVIE
FRDM
Сравнение CVIE c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.63 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.24 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.75 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 15.41 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.63 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и FRDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и FRDM
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и FRDM
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -40.49% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.87% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -11.24% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -7.21% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.10% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и FRDM
Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) составляет 8.29%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что CVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 11.81% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 18.42% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 23.64% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.02% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.37% | -7.43% |