PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 36.48%/yr for FRDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и FRDM

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%9.63%

Correlation

The correlation between CVIE and FRDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between CVIE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и FRDM

Секторы
CVIE
FRDM

Финансовые услуги

24.6%
22.1%

Технологии

22.6%
41.1%

Промышленность

16.7%
8.6%

Здравоохранение

7.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.8%

Сырьевые материалы

6.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Энергетика

1.1%
0.1%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
FRDM
22.1%

Технологии

CVIE
22.6%
FRDM
41.1%

Промышленность

CVIE
16.7%
FRDM
8.6%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
FRDM
1.8%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
FRDM
3.9%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

CVIE
1.6%
FRDM
2.5%

Энергетика

CVIE
1.1%
FRDM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

CVIE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.80

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.48

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.53

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

22.24

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.80

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.84

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CVIE и FRDM

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-40.49%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-16.87%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-16.87%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.83%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.09%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.19%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и FRDM

Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) составляет 6.03%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

11.04%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

21.73%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

24.57%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.81%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

22.77%

-7.39%

Сравнение комиссий CVIE и FRDM

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и FRDM

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and FRDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to CVIE (6.03%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 36.48% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CVIE has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 36.48% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.54% for FRDM.

CVIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Calvert and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор