PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 36.83%/yr for EIS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 17.63%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и EIS

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%-0.80%

Correlation

The correlation between CVIE and EIS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.57

The correlation between CVIE and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и EIS

Секторы
CVIE
EIS

Финансовые услуги

24.6%
34.6%

Технологии

22.6%
17.8%

Промышленность

16.7%
10.9%

Здравоохранение

7.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.5%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.1%
6.6%

Недвижимость

1.6%
9.1%

Энергетика

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
EIS
34.6%

Технологии

CVIE
22.6%
EIS
17.8%

Промышленность

CVIE
16.7%
EIS
10.9%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
EIS
9.8%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
EIS
2.5%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
EIS
1.8%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
EIS
2.3%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
EIS
2.7%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
EIS
6.6%

Недвижимость

CVIE
1.6%
EIS
9.1%

Энергетика

CVIE
1.1%
EIS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

CVIE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.29

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.33

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

16.01

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.33

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CVIE и EIS

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-51.94%

+38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-24.10%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-6.00%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-13.90%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и EIS

Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.37%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

16.00%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.57%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

21.80%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.08%

-5.70%

Сравнение комиссий CVIE и EIS

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и EIS

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and EIS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to CVIE (6.03%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs EIS's -51.94%.

On 3-year performance, EIS leads with 36.83% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CVIE has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 36.83% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.22% for EIS.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор