PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с CNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 8.63% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX

Сравнение комиссий CVGRX и CNWIX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Доходность на риск

CVGRX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.53

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.96

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.87

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.15

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CNWIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.53

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между CVGRX и CNWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и CNWIX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и CNWIX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-43.57%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-16.28%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-37.47%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-43.57%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-14.20%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-16.56%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и CNWIX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.15%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

17.00%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

20.27%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

17.56%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

24.08%

-2.54%