PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с VST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, CVD.TO returned 4.33%/yr vs 62.25%/yr for VST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -3.29%.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

VST

1 день
0.03%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-9.02%
3 года*
87.82%
5 лет*
62.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
VST
Vistra Corp.		-3.29%12.26%292.58%66.97%12.56%18.49%-13.36%-2.57%35.54%10.67%

Correlation

The correlation between CVD.TO and VST is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

CVD.TO vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.19

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.06

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.24

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

-0.45

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.33

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и VST

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки VST в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-49.36%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-38.34%

+34.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-49.36%

+37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-49.36%

+34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-28.80%

+26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-13.89%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

20.25%

-18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и VST

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

14.34%

-13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

37.34%

-31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

48.27%

-40.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

46.91%

-37.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

41.19%

-31.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и VST

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VST в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and VST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор