PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с TLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с TLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while TLN (Talen Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CVD.TO returned 7.90%/yr vs 103.38%/yr for TLN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью 2.25%.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

TLN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.41%
1 год
47.89%
3 года*
103.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и TLN

2026 (YTD)202520242023
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%0.86%
TLN
Talen Energy Corporation		2.25%77.52%241.84%35.80%

Correlation

The correlation between CVD.TO and TLN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с CMG

Доходность на риск

CVD.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOTLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.86

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.45

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

2.92

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLN равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOTLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.10

-1.64

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и TLN

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки TLN в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и TLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-33.43%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-33.28%

+29.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-33.43%

+21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-15.58%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.48%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

16.44%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и TLN

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

18.06%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

41.15%

-35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

56.09%

-48.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

49.48%

-40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

49.48%

-40.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и TLN

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and TLN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и TLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор