PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 70.30%/yr for NVDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.53% против 70.30% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
11.51%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.60%
1 год
53.77%
3 года*
78.33%
5 лет*
69.77%
10 лет*
70.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
NVDA
NVIDIA Corporation		19.00%32.54%194.55%231.55%-46.72%123.44%118.54%68.25%-24.95%70.40%

Correlation

The correlation between CVD.TO and NVDA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.07

The correlation between CVD.TO and NVDA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CVD.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.58

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.19

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.58

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

5.87

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.16

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и NVDA

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-63.31%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-20.91%

+16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-37.37%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-63.31%

+48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-63.31%

+39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.73%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-19.40%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

9.19%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и NVDA

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

12.39%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

25.47%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

34.18%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

50.46%

-41.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

48.80%

-39.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и NVDA

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and NVDA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор