Сравнение CVD.TO с CPD.TO
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.55%/yr vs 6.55%/yr for CPD.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: 4.55% против 6.55% соответственно.
CVD.TO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
CPD.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам CVD.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 5.39% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 4.06% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.80% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and CPD.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between CVD.TO and CPD.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
CVD.TO
CPD.TO
Сравнение CVD.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVD.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.57 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 22.76 | -17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и CPD.TO
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -40.92% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -2.70% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -7.65% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -24.12% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -40.92% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.71% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.54% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и CPD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.70% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 2.72% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 4.14% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 7.70% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 10.57% | -1.06% |
Сравнение комиссий CVD.TO и CPD.TO
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CPD.TO в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.96% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.89% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and CPD.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVD.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVD.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор