PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с CORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с CORT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 30.37%/yr for CORT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как CORT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CORT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 118.16%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 4.53% против 30.37% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

CORT

1 день
3.19%
1 месяц
49.02%
С начала года
118.16%
6 месяцев
-11.84%
1 год
8.83%
3 года*
49.41%
5 лет*
32.16%
10 лет*
30.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и CORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		118.16%-34.11%68.47%56.40%9.89%-25.00%112.54%-13.88%-19.75%132.92%

Correlation

The correlation between CVD.TO and CORT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Corcept Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA

Доходность на риск

CVD.TO vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOCORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.12

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.71

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.14

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

0.25

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CORT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOCORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и CORT

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CORT в -73.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и CORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOCORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-73.53%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-65.04%

+61.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-73.20%

+61.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-73.20%

+58.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-73.20%

+49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-36.60%

+34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-27.89%

+25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

35.74%

-34.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и CORT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOCORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

16.13%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

84.71%

-79.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

76.25%

-68.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

74.64%

-65.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

67.11%

-57.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и CORT

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как CORT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and CORT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и CORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор