Сравнение CVAR с VUSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE).
CVAR и VUSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и VUSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и VUSE
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUSE в 0.50%.
Доходность на риск
CVAR vs. VUSE — Ранг доходности на риск
CVAR
VUSE
Сравнение CVAR c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.33 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и VUSE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и VUSE
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VUSE в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и VUSE
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и VUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -43.92% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.57% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.07% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.69% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и VUSE
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.41% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.87% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.09% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.58% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.21% | -4.52% |