PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.18%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий CUTAX и CMIUX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.43

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

2.01

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.29

+1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

1.91

+5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.23

7.42

+29.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа CMIUX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.43

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

0.57

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.53

+1.25

Корреляция

Корреляция между CUTAX и CMIUX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и CMIUX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CMIUX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и CMIUX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-36.83%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.76%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-29.49%

+27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.67%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.79%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.02%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и CMIUX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.38%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

7.86%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

11.30%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

17.33%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

17.66%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

19.74%

-18.81%