PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с SETM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - CUT tracks the Beacon Global Timber Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CUT returned 1.17%/yr vs 25.14%/yr for SETM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности CUT и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 11.16%.

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

SETM

1 день
-4.08%
1 месяц
-8.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
8.97%
1 год
95.17%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и SETM

2026 (YTD)202520242023
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%0.05%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		11.16%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between CUT and SETM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.48

The correlation between CUT and SETM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CUT и SETM

Секторы
CUT
SETM

Сырьевые материалы

49.4%
76.0%

Потребительский циклический сектор

41.5%

-

Промышленность

5.1%
1.0%

Недвижимость

4.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Технологии

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

22.9%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CUT
49.4%
SETM
76.0%

Потребительский циклический сектор

CUT
41.5%
SETM

-

Промышленность

CUT
5.1%
SETM
1.0%

Недвижимость

CUT
4.5%
SETM

-

Финансовые услуги

CUT
0.3%
SETM

-

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
SETM
0.1%

Технологии

CUT
0.1%
SETM
0.1%

Коммуникационные услуги

CUT

-

SETM

-

Энергетика

CUT

-

SETM
22.9%

Здравоохранение

CUT

-

SETM

-

Коммунальные услуги

CUT

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

CUT vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.05

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.41

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.70

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.56

-11.19

CUT vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и SETM

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-42.81%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-25.85%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-42.81%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-19.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-15.03%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

9.04%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и SETM

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.08%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

17.16%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

37.55%

-23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

46.69%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

37.23%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

37.23%

-17.11%

Сравнение комиссий CUT и SETM

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и SETM

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SETM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.41%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and SETM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.16%) compared to CUT (5.08%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs 1.17% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.41% for SETM.

CUT tracks Beacon Global Timber Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор