PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSUX с VITPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CUSUX returned 13.06%/yr vs 13.02%/yr for VITPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CUSUX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.14%.

CUSUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.73%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
26.57%
3 года*
22.03%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSUX и VITPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.30%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-11.95%

Correlation

The correlation between CUSUX and VITPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.95

The correlation between CUSUX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY

Доходность на риск

CUSUX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.32

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.17

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

14.64

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и VITPX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSUXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-55.28%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.92%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-19.35%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-25.31%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.76%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-8.02%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.93%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и VITPX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSUXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.05%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.20%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.22%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.35%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.41%

+3.12%

Сравнение комиссий CUSUX и VITPX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и VITPX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VITPX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.47%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CUSUX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITPX has higher volatility (3.05%) compared to CUSUX (2.76%). In terms of maximum drawdown, CUSUX dropped -35.55% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSUX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор