PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и VITPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий CUSUX и VITPX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

CUSUX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.25

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между CUSUX и VITPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и VITPX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и VITPX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-55.28%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.41%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-25.31%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.21%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-8.07%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.59%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и VITPX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.79%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.61%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.37%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.40%

+3.31%