PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и QUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.36%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

CUSUX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.39%
1 год
15.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с CMIUXCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий CUSUX и QUERX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.34

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.56

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.45

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.06

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между CUSUX и QUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и QUERX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.80%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и QUERX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-30.81%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.92%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-22.04%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-4.33%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.95%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.95%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и QUERX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.81%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

5.75%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.05%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

13.08%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.23%

+6.47%