PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и ORDNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с CMIUX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий CUSUX и ORDNX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.92

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.42

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.87

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.04

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между CUSUX и ORDNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и ORDNX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и ORDNX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-34.40%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-2.66%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-18.77%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.15%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.86%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.71%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и ORDNX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.18%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

1.74%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

2.66%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

7.08%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

14.24%

+7.47%