PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с CMIUX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий CUSUX и MUHLX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.97

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.37

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.57

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между CUSUX и MUHLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и MUHLX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и MUHLX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-62.05%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.23%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-18.63%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.65%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.81%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.83%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и MUHLX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.01%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.06%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.85%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

14.77%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.04%

+4.67%