PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-5.39%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий CUSUX и FEQHX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.82

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.27

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между CUSUX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и FEQHX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и FEQHX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-10.42%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.40%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.82%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.28%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.87%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и FEQHX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.11%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.85%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

11.04%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

11.29%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

11.29%

+10.42%