Сравнение CUSIX с SHDPX
CUSIX (Cullen Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CUSIX charges 1.00%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CUSIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 8.07%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.53% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between CUSIX and SHDPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
CUSIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CUSIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и SHDPX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | 0.00% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 0.60% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 0.60% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 0.60% | +24.43% |
Сравнение комиссий CUSIX и SHDPX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и SHDPX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.02% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUSIX and SHDPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUSIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор