PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 11.36% против 18.39% соответственно.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BPTRXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий CUSEX и PRSCX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.73

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.13

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между CUSEX и PRSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и PRSCX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и PRSCX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-85.26%

+55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-17.99%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-46.19%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-46.19%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-17.99%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-30.02%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.37%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и PRSCX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.82%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

17.49%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

27.29%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

27.36%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

24.50%

-8.18%