Сравнение CUSEX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -5.35% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -11.47% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
CUSEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.65%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и GQEPX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
CUSEX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
CUSEX
GQEPX
Сравнение CUSEX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.43 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.74 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 1.86 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и GQEPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и GQEPX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.61% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и GQEPX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -28.45% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.34% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -20.49% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -6.50% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.75% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.49% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и GQEPX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.77% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.29% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 12.41% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.87% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 18.85% | -2.51% |