PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSDX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSDX с CBTAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSDX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSDX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		0.35%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%1.66%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.06%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.06%.

CUSDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.93%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с BUBIXCUSDX с CUTAXCUSDX с FHCOXCUSDX с DFYGXCUSDX с CIUEXCUSDX с BUBSX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с CUTAXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMNCBTAX с NPVCBTAX с APUSX

Сравнение комиссий CUSDX и CBTAX

CUSDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CUSDX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSDX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSDXCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.10

0.94

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.47

1.24

+5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.17

1.27

+1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.29

1.04

+9.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.41

3.71

+42.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSDX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSDX на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSDX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSDXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

0.94

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

0.37

+2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.57

+1.70

Корреляция

Корреляция между CUSDX и CBTAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSDX и CBTAX

Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CBTAX в 3.22%

TTM2025202420232022202120202019
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		3.94%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.22%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSDX и CBTAX

Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSDXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-12.12%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.30%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.99%

-12.12%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.01%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.82%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.20%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSDX и CBTAX

Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.42%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSDXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.98%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.41%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

4.23%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

3.39%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

3.18%

-2.22%