PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSD с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSD с ULST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. CUSD is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past 3 years, CUSD returned 4.69%/yr vs 4.96%/yr for ULST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности CUSD и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSD показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.30%.

CUSD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.36%
3 года*
4.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULST

1 день
0.06%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.99%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSD и ULST

2026 (YTD)20252024202320222021
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.42%5.02%4.57%6.05%2.03%2.40%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.30%4.80%5.23%5.60%0.87%-0.19%

Correlation

The correlation between CUSD and ULST is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с CSHICUSD с BUXXCUSD с CGUICUSD с MINTCUSD с WEEKCUSD с VUSBCUSD с VBIL
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALN

Доходность на риск

CUSD vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSD c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSDULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
6.14

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
12.30

-11.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.77

-1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

16.92

-16.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

87.50

-85.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSD vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSD и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSDULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

6.14

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.50

-0.85

Просадки

Сравнение просадок CUSD и ULST

Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSDULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-6.20%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-0.24%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-0.54%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

0.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.16%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.05%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSD и ULST

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSDULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.17%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

0.43%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

0.65%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.96%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

1.45%

+5.57%

Сравнение комиссий CUSD и ULST

CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSD и ULST

Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности ULST в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.85%14.05%7.10%3.62%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CUSD and ULST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSD has higher volatility (4.32%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, CUSD dropped -5.42% vs ULST's -6.20%.

On 3-year performance, ULST leads with 4.96% vs 4.69% for CUSD. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULST has performed better with a 4.96% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.

CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 4.29% for ULST.

They also come from different issuers: CrossingBridge and State Street. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSD и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор