Сравнение CUSD с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
CUSD и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSD и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSD и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 0.07% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSD и BOXX
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
CUSD vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CUSD
BOXX
Сравнение CUSD c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 12.86 | -12.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 36.75 | -36.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 9.21 | -8.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 61.54 | -60.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 571.35 | -568.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 12.86 | -12.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 12.97 | -12.24 |
Корреляция
Корреляция между CUSD и BOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и BOXX
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и BOXX
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.12% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.07% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.07% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.01% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и BOXX
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.15% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 0.25% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 0.33% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.37% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.37% | +6.17% |