PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%2.62%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий CULAX и CDSRX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CULAX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.97

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.78

3.42

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.07

1.43

+1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.90

2.98

+10.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.18

12.25

+33.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CDSRX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.97

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

1.17

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.27

+0.79

Корреляция

Корреляция между CULAX и CDSRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CDSRX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CDSRX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-9.96%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.56%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-7.91%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.19%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.39%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CDSRX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.20%, в то время как у Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.42%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

2.19%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

2.38%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

2.66%

-1.25%