PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CULAX с CDSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) are both mutual funds - CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CDSRX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CULAX returned 3.38%/yr vs 2.85%/yr for CDSRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CULAX charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for CDSRX.

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью 0.82%.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%

CDSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.82%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%2.62%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Correlation

The correlation between CULAX and CDSRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.55

The correlation between CULAX and CDSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CAAAX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с STBFXCDSRX с GPARXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRX

Доходность на риск

CULAX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCDSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.30

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.38
4.29

+7.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.15

1.53

+2.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.98

3.10

+10.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.95

12.37

+44.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CDSRX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.30

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

1.19

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

1.29

+0.78

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CDSRX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CDSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CULAXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-9.96%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.56%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.56%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-7.91%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.37%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CDSRX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CULAXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.67%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.54%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

2.10%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

2.42%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

2.66%

-1.24%

Сравнение комиссий CULAX и CDSRX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CDSRX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CDSRX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.67%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CULAX and CDSRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDSRX has higher volatility (0.67%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs CDSRX's -9.96%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и CDSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор