Сравнение CUD.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CUD.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUD.TO или DGRO.
Основные характеристики
| CUD.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.71% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.56 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 9.76% |
| Макс. просадка | -38.36% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUD.TO и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и DGRO
С начала года, CUD.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUD.TO и DGRO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUD.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и DGRO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.84% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и DGRO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и DGRO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.31% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.