PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUD.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUD.TO с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CUD.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUD.TO returned 5.99%/yr vs 14.27%/yr for DGRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUD.TO charges 0.66%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности CUD.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUD.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.99% против 14.27% соответственно.

CUD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.79%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.11%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.99%

DGRO

1 день
0.91%
1 месяц
5.48%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.49%
1 год
26.00%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUD.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		5.79%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-5.23%14.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.15%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%

Correlation

The correlation between CUD.TO and DGRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.65

The correlation between CUD.TO and DGRO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CUD.TO и DGRO

Секторы
CUD.TO
DGRO

Промышленность

17.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

16.2%
11.5%

Коммунальные услуги

14.6%
6.9%

Финансовые услуги

12.0%
21.2%

Технологии

10.5%
19.4%

Здравоохранение

7.6%
16.4%

Сырьевые материалы

6.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.7%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

3.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.1%

Промышленность

CUD.TO
17.3%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

CUD.TO
16.2%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

CUD.TO
14.6%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

CUD.TO
12.0%
DGRO
21.2%

Технологии

CUD.TO
10.5%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

CUD.TO
7.6%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

CUD.TO
6.0%
DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

CUD.TO
5.8%
DGRO
5.7%

Недвижимость

CUD.TO
4.4%
DGRO

-

Энергетика

CUD.TO
3.2%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

CUD.TO
2.5%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TOCUD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

CUD.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUD.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUD.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.70

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.85

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.36

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

17.35

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUD.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUD.TO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUD.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUD.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.70

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.95

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CUD.TO и DGRO

Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUD.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-29.01%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.99%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-14.61%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-15.75%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-29.01%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

0.00%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.82%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.50%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CUD.TO и DGRO

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUD.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.22%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.33%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.68%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

12.03%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

15.03%

+2.17%

Сравнение комиссий CUD.TO и DGRO

CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUD.TO и DGRO

Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.91%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CUD.TO and DGRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.

CUD.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. CUD.TO tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.66% for CUD.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор