PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUD.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUD.TO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

CUD.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUD.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUD.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		4.08%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-5.23%14.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

CUD.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUD.TO показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.55% соответственно.

CUD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-5.93%
С начала года
4.08%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.78%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.82%
10 лет*
6.12%

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TOCUD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий CUD.TO и DGRO

CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CUD.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUD.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUD.TODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.91

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.29

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.13

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

4.18

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUD.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUD.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUD.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUD.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между CUD.TO и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUD.TO и DGRO

Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.98%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CUD.TO и DGRO

Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CUD.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-35.10%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.92%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.31%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-35.10%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.70%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.48%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CUD.TO и DGRO

Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 3.24%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUD.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.64%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.46%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

12.06%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

15.05%

+2.15%