Сравнение CUD.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
CUD.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUD.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| CUD.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 32.14% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | 13.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 16.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 12.84 | 24.91 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 11.20% |
| Макс. просадка | -38.36% | -27.43% |
| Текущая просадка | -2.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUD.TO и VFV.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и VFV.TO
С начала года, CUD.TO показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 32.14%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 7.52% против 15.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUD.TO и VFV.TO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUD.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.85% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и VFV.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.