Сравнение CUD.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
CUD.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUD.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| CUD.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 20.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.61% | 31.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.37% | 7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 9.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.42 | 24.43 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 9.40% |
| Макс. просадка | -38.36% | -49.12% |
| Текущая просадка | -3.32% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между CUD.TO и CDZ.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и CDZ.TO
С начала года, CUD.TO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 20.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUD.TO имеют среднегодовую доходность 7.46%, а акции CDZ.TO немного впереди с 7.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUD.TO и CDZ.TO
И CUD.TO, и CDZ.TO имеют комиссию равную 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUD.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.87% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.64% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и CDZ.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.