PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска13 сент. 2011 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияAll Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CUD.TO составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CUD.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CUD.TO с CDZ.TO, CUD.TO с XHU.TO, CUD.TO с CYH.TO, CUD.TO с SCHD, CUD.TO с ^GSPC, CUD.TO с VDY.TO, CUD.TO с DGRO, CUD.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
12.32%
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) показал доход в 11.80% с начала года и 21.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.80%21.24%
1 месяц-1.42%0.55%
6 месяцев7.45%11.47%
1 год21.61%32.45%
5 лет (среднегодовая)5.34%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.46%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUD.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.04%1.68%4.83%-2.49%0.55%-1.19%5.97%3.64%2.08%-2.91%11.80%
20232.60%-2.33%-1.45%1.07%-6.22%4.85%3.15%-3.50%-5.68%-2.70%6.59%4.83%0.19%
2022-2.51%-1.17%3.25%-3.54%2.65%-6.54%6.98%-2.19%-9.88%10.11%6.45%-3.90%-2.23%
20210.37%5.29%7.04%3.62%1.91%-1.90%0.78%1.13%-5.07%4.91%-2.46%2.55%18.98%
2020-3.07%-9.37%-16.12%10.16%2.85%1.03%2.19%3.20%-4.01%-0.17%12.30%1.88%-2.47%
20196.32%4.19%0.32%2.14%-5.67%5.60%1.20%-2.93%3.71%1.49%1.92%1.77%21.26%
20181.82%-5.11%-0.06%-0.52%1.32%1.00%3.76%1.86%0.21%-5.02%5.00%-8.64%-5.15%
20170.86%2.91%0.02%0.25%-0.02%0.88%0.79%-1.12%2.87%1.30%4.10%0.97%14.58%
2016-2.86%3.14%7.47%0.79%1.42%2.84%3.09%-0.90%-0.96%-3.74%4.69%1.51%17.16%
2015-2.68%3.17%-1.03%-0.58%0.99%-2.30%1.85%-5.06%-1.58%7.83%0.02%-0.88%-0.83%
2014-2.89%3.38%1.25%1.40%1.18%2.05%-3.72%4.32%-2.17%4.99%2.72%3.61%16.86%
20137.19%2.34%4.59%1.89%0.51%-1.05%5.40%-4.55%3.13%5.37%0.57%1.92%30.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CUD.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CUD.TO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CUD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUD.TO, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CUD.TO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CUD.TO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CUD.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CUD.TO, с текущим значением в 11.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
3.09
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.03 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.03CA$1.03CA$0.99CA$1.11CA$0.98CA$0.83CA$0.87CA$0.66CA$0.71CA$0.61CA$1.63CA$0.54

Дивидендный доход

1.87%2.05%1.92%2.07%2.14%1.73%2.14%1.51%1.85%1.80%4.72%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.00CA$0.82
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.14CA$1.03
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.99
2021CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.17CA$1.11
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.12CA$0.98
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.08CA$0.08CA$0.10CA$0.83
2018CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.19CA$0.87
2017CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.66
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.10CA$0.71
2015CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.10CA$0.61
2014CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.04CA$0.04CA$1.14CA$1.63
2013CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.11CA$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-1.49%
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.224
-17.92%30 дек. 2021 г.45927 окт. 2023 г.18117 июл. 2024 г.640
-14.83%24 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-10.83%30 дек. 2014 г.26315 янв. 2016 г.333 мар. 2016 г.296
-9.58%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10117 авг. 2018 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.28%
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)