Сравнение CUD.TO с ^GSPC
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CUD.TO returned 6.47%/yr vs 14.87%/yr for ^GSPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.87% соответственно.
CUD.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 6.47%
^GSPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам CUD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 7.74% | 1.82% | 6.21% | 0.19% | -2.23% | 19.11% | -2.35% | 21.38% | -5.05% | 14.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.53% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CUD.TO and ^GSPC has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CUD.TO
^GSPC
Сравнение CUD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.74 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.16 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -48.87% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.17% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -19.59% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -23.14% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -27.97% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.29% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.65% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.47% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 3.05%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.19% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.32% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 12.90% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.97% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.15% | -1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор