Сравнение CUD.TO с ^GSPC
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CUD.TO returned 6.17%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.17% против 14.19% соответственно.
CUD.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 6.17%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CUD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 10.81% | 1.82% | 6.21% | 0.19% | -2.23% | 19.11% | -2.35% | 21.38% | -5.05% | 14.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CUD.TO and ^GSPC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CUD.TO
^GSPC
Сравнение CUD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.53 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.38 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -48.87% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.17% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -19.59% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -23.14% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -27.97% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.39% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.63% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.47% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и ^GSPC
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.53% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 10.37% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.90% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.95% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.12% | -1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор