PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUD.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CUD.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CUD.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUD.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		4.08%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-5.23%14.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CUD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUD.TO показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.12% против 12.91% соответственно.

CUD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-5.93%
С начала года
4.08%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.78%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.82%
10 лет*
6.12%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с VDY.TOCUD.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CUD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUD.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.70

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.07

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.04

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

3.82

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUD.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUD.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUD.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUD.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.32

Корреляция

Корреляция между CUD.TO и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CUD.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CUD.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-56.78%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.14%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-25.43%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-33.92%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.78%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.75%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CUD.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 3.24%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUD.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.22%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.60%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.11%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.99%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.33%

+0.87%