Сравнение CU31.L с TIGB.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU31.L returned 1.49%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 9.26% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between CU31.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
TIGB.L
Сравнение CU31.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.34 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 12.51 | -11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 73.64 | -71.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.87 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 5.48 | -5.20 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и TIGB.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -0.50% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.30% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -0.30% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -0.03% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.05% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и TIGB.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.45% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 0.71% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 0.97% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 0.74% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 0.74% | +8.45% |
Сравнение комиссий CU31.L и TIGB.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и TIGB.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор