Сравнение TIGB.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
TIGB.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGB.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.80% | 4.10% | 4.94% | 2.66% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.61% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.61%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGB.L и FTWG.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIGB.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
FTWG.L
Сравнение TIGB.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.29 | 1.31 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 1.81 | +5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.27 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.49 | 3.30 | +10.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.45 | 13.36 | +63.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 1.31 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.66 | 1.22 | +4.44 |
Корреляция
Корреляция между TIGB.L и FTWG.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и FTWG.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.95% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и FTWG.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -17.78% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.28% | -7.11% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.07% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.76% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.24% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 8.19% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 13.89% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 11.94% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 11.94% | -11.22% |