PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGB.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.80%4.10%4.94%2.66%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.61%14.12%19.92%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.61%.


TIGB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий TIGB.L и FTWG.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIGB.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.29

1.31

+2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

1.81

+5.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.42

1.27

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

3.30

+10.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

76.45

13.36

+63.09

TIGB.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

1.31

+2.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.66

1.22

+4.44

Корреляция

Корреляция между TIGB.L и FTWG.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и FTWG.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.95%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и FTWG.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGB.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-17.78%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.28%

-7.11%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.07%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.76%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGB.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.24%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

8.19%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

13.89%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

11.94%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

11.94%

-11.22%