Сравнение TIGB.L с EQGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).
TIGB.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и EQGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGB.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.80% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | -5.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -5.82%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGB.L и EQGB.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Доходность на риск
TIGB.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
EQGB.L
Сравнение TIGB.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.29 | 1.10 | +3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 1.68 | +5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.22 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.49 | 2.49 | +11.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.45 | 9.10 | +67.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 1.10 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.66 | 0.78 | +4.88 |
Корреляция
Корреляция между TIGB.L и EQGB.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.95% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и EQGB.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и EQGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGB.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -36.77% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.28% | -11.33% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.28% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.64% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.10% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.74% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 12.05% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 20.29% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 20.94% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 21.30% | -20.58% |