Сравнение TIGB.L с BBIL.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - TIGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 2.08%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.84%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBIL.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGB.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | -3.12% | 7.00% | -0.35% | 13.12% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and BBIL.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
BBIL.L
Сравнение TIGB.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.12 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 0.91 | +11.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 2.48 | +71.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.71 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.17 | +5.31 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и BBIL.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -19.25% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.15% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -9.83% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -9.86% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.90% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и BBIL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.76% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.00% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 6.61% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.54% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.91% | -8.17% |
Сравнение комиссий TIGB.L и BBIL.L
И TIGB.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и BBIL.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and BBIL.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: Invesco and J.P. Morgan.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор