Сравнение TIGB.L с CBE3.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) are both Short-Term Bond funds - TIGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while CBE3.L tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 2.85%/yr for CBE3.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CBE3.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и CBE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как CBE3.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у CBE3.L с доходностью -0.60%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBE3.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и CBE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | -0.60% | 7.75% | -1.57% | 1.39% | 0.78% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and CBE3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. CBE3.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
CBE3.L
Сравнение TIGB.L c CBE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | CBE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.16 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 1.44 | +11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 3.10 | +70.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.89 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.09 | +5.39 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и CBE3.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CBE3.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и CBE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -18.42% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.54% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -3.11% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.26% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.18% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и CBE3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.12% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.81% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 4.10% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 5.29% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 7.10% | -6.36% |
Сравнение комиссий TIGB.L и CBE3.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBE3.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и CBE3.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and CBE3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.20% for CBE3.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и CBE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор