PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с CBE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и CBE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как CBE3.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у CBE3.L с доходностью -0.60%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

CBE3.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.67%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и CBE3.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
-0.60%7.75%-1.57%1.39%0.78%

Correlation

The correlation between TIGB.L and CBE3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

TIGB.L vs. CBE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c CBE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LCBE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.16

+1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

1.44

+11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

3.10

+70.53

TIGB.L vs. CBE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа CBE3.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и CBE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LCBE3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.89

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.09

+5.39

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и CBE3.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CBE3.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и CBE3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LCBE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-18.42%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.54%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-3.11%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-7.26%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.18%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и CBE3.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LCBE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.81%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

4.10%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

5.29%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

7.10%

-6.36%

Сравнение комиссий TIGB.L и CBE3.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBE3.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и CBE3.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and CBE3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.20% for CBE3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и CBE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор