PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGB.L и EQQU.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.80%4.10%4.94%4.27%0.03%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
-3.86%11.22%28.75%48.45%-16.23%
Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -3.65%.


TIGB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

EQQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.48%
1 год
21.31%
3 года*
20.41%
5 лет*
14.00%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий TIGB.L и EQQU.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

TIGB.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.29

1.09

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

1.62

+5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.42

1.22

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

2.47

+11.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

76.45

7.16

+69.29

TIGB.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа EQQU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

1.09

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.66

0.89

+4.77

Корреляция

Корреляция между TIGB.L и EQQU.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и EQQU.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности EQQU.L в 0.29%


TTM202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.95%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и EQQU.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и EQQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGB.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-35.17%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.28%

-11.00%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-6.18%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.01%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGB.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.67%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

12.17%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

19.46%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

20.05%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

20.13%

-19.41%