PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGB.L с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGB.L с FRNU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE).

TIGB.L и FRNU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. FRNU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGB.L и FRNU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		0.80%4.10%4.94%4.27%0.03%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		2.47%-1.69%7.82%0.73%13.27%
Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как FRNU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRNU.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 2.47%.

TIGB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNU.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.11%
1 год
2.78%
3 года*
3.58%
5 лет*
4.83%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с TIGB.L:
TIGB.L с BKLNTIGB.L с EQGB.LTIGB.L с SGLP.LTIGB.L с FTWG.LTIGB.L с IGDA.LTIGB.L с EQQU.LTIGB.L с FWRG.L
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с XDCC.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с LYBK.DE

Сравнение комиссий TIGB.L и FRNU.DE

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

TIGB.L vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGB.LFRNU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.29

0.38

+3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

0.56

+6.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.42

1.07

+1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

0.63

+12.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

76.45

1.23

+75.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGB.L vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа FRNU.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGB.LFRNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

0.38

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.66

0.43

+5.23

Корреляция

Корреляция между TIGB.L и FRNU.DE составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и FRNU.DE

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		3.95%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и FRNU.DE

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FRNU.DE в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и FRNU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGB.LFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-14.79%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.28%

-5.60%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.61%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-5.44%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.13%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и FRNU.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGB.LFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.53%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

4.69%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

7.22%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

8.60%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

9.86%

-9.14%