Сравнение CTWO с ISCMF
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
CTWO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -15.24% | 15.78% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 6.86% |
Correlation
The correlation between CTWO and ISCMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CTWO
ISCMF
Сравнение CTWO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.45 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и ISCMF
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -25.42% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -5.26% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.43% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 18.53% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 14.38% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 14.38% | +13.56% |
Сравнение комиссий CTWO и ISCMF
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и ISCMF
Ни CTWO, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CTWO and ISCMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
CTWO and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор