Сравнение CTRIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRIX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции GUGAX немного отстают с 1.60%.
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRIX и GUGAX
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
CTRIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
CTRIX
GUGAX
Сравнение CTRIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.51 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CTRIX и GUGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и GUGAX
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и GUGAX
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -38.57% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.08% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.53% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -23.06% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.72% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -11.29% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и GUGAX
Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.00% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.82% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.02% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.57% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.44% | -0.87% |