PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CTRIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.45% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий CTRIX и EINFX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.12

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.78

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между CTRIX и EINFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и EINFX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и EINFX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-19.78%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.07%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.78%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-19.78%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.73%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.57%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и EINFX

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.63% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.76%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.85%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

6.47%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

5.22%

-0.65%