Сравнение CTRE с CTEX
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock, while CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. Over the past 3 years, CTRE returned 31.92%/yr vs 11.07%/yr for CTEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 20.77%.
CTRE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 16.71%
CTEX
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 116.42%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTRE и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 8.45% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 11.85% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 20.77% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
Correlation
The correlation between CTRE and CTEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between CTRE and CTEX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CTEX — Ранг доходности на риск
CTRE
CTEX
Сравнение CTRE c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.35 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 13.69 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CTEX
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -70.31% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -21.90% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -56.83% | +33.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -17.23% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -41.61% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 8.53% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CTEX
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 8.46%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 19.24% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 32.48% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 44.17% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 43.59% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 43.59% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CTEX
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CTEX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.73% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.60% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CTEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEX has higher volatility (19.24%) compared to CTRE (8.46%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CTEX's -70.31%.
CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор