Сравнение CTIF с THTA
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 7.67% |
Correlation
The correlation between CTIF and THTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. THTA — Ранг доходности на риск
CTIF
THTA
Сравнение CTIF c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.08 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и THTA
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -31.41% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.52% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 5.80% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.25% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.25% | -7.86% |
Сравнение комиссий CTIF и THTA
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и THTA
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and SoFi. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор