Сравнение CTIF с PBP
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.90%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам CTIF и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 10.94% |
Correlation
The correlation between CTIF and PBP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. PBP — Ранг доходности на риск
CTIF
PBP
Сравнение CTIF c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.35 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и PBP
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -43.43% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.69% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 6.87% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.86% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 13.66% | -1.27% |
Сравнение комиссий CTIF и PBP
CTIF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и PBP
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and PBP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CTIF.
PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор