Сравнение CTIF с IVVW
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 11.99% |
Correlation
The correlation between CTIF and IVVW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CTIF
IVVW
Сравнение CTIF c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и IVVW
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -16.79% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.75% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 7.40% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.66% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.66% | -0.27% |
Сравнение комиссий CTIF и IVVW
CTIF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и IVVW
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and IVVW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTIF.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор