Сравнение CTHAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CTHAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTHAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | -0.29% | 11.55% | 7.66% | 9.26% | -11.69% | 9.28% | 10.86% | 16.63% | -3.63% | 15.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.28% соответственно.
CTHAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.65%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTHAX и TPDAX
CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CTHAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CTHAX
TPDAX
Сравнение CTHAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.18 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.59 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 13.57 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.18 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CTHAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHAX и TPDAX
Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.57% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTHAX и TPDAX
Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -22.29% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -7.58% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -17.58% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -22.29% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.97% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.94% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.01% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHAX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.17%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.40% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 9.86% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 12.29% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 10.14% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 9.87% | -2.00% |