PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs -64.55%/yr for UVXY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.37%

Correlation

The correlation between CTEX and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CTEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-0.87

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-1.60

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.82

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

-0.97

+8.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-1.31

+21.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

-0.87

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.68

+0.79

Просадки

Сравнение просадок CTEX и UVXY

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-100.00%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-75.22%

+53.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-95.45%

+38.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-100.00%

+95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-98.55%

+56.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

55.63%

-47.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и UVXY

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

11.77%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

62.64%

-32.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

84.42%

-42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

103.85%

-60.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

113.82%

-70.52%

Сравнение комиссий CTEX и UVXY

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и UVXY

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs -64.55% for UVXY. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UVXY.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while UVXY is Volatility. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for UVXY.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор