PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-1.03%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.37%

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.


CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий CTEX и UVXY

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Доходность на риск

CTEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTEXUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

-0.51

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

-0.30

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.66

+5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

-0.80

+14.56

CTEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.51

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между CTEX и UVXY составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и UVXY

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и UVXY

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


CTEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-100.00%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-85.64%

+64.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-100.00%

+69.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-98.53%

+55.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

71.09%

-63.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

45.03%

-32.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

71.80%

-38.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

113.07%

-69.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

105.47%

-62.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

114.51%

-71.35%