PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


CTEX

1 день
-5.55%
1 месяц
-15.90%
6 месяцев
-8.82%
С начала года
1.97%
1 год
59.46%
3 года*
1.55%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
1.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.33%

Correlation

The correlation between CTEX and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.50

The correlation between CTEX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

CTEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTEXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.99

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.48

+7.28

CTEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEX и UVXY

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-100.00%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-73.88%

+43.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-95.42%

+38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.12%

-100.00%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-98.76%

+57.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

49.56%

-39.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

17.16%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

66.78%

-32.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.56%

85.47%

-39.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

103.82%

-60.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

112.00%

-68.26%

Сравнение комиссий CTEX и UVXY

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и UVXY

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.05%2.17%0.57%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CTEX and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to CTEX (15.88%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, CTEX leads with 1.55% vs -62.17% for UVXY. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 1.55% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CTEX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for UVXY.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while UVXY is Volatility. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for UVXY.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор