Сравнение CTEX с UVXY
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 1.55%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
CTEX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам CTEX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.97% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -49.33% |
Correlation
The correlation between CTEX and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.50 |
The correlation between CTEX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CTEX
UVXY
Сравнение CTEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.99 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.48 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEX и UVXY
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -100.00% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -73.88% | +43.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -95.42% | +38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -100.00% | +69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -98.76% | +57.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 49.56% | -39.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 17.16% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 66.78% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 85.47% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 103.82% | -60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 112.00% | -68.26% |
Сравнение комиссий CTEX и UVXY
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и UVXY
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.05% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEX and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to CTEX (15.88%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, CTEX leads with 1.55% vs -62.17% for UVXY. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 1.55% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
CTEX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for UVXY.
CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while UVXY is Volatility. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for UVXY.
CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор