Сравнение CTEX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
CTEX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -49.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и UVXY
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
CTEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CTEX
UVXY
Сравнение CTEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | -0.51 | +2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.30 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.66 | +5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -0.80 | +14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.51 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.67 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и UVXY составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и UVXY
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и UVXY
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -100.00% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -85.64% | +64.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -100.00% | +69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -98.53% | +55.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 71.09% | -63.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 45.03% | -32.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 71.80% | -38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 113.07% | -69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 105.47% | -62.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 114.51% | -71.35% |