Сравнение CTEX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
CTEX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 54.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и USD
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
CTEX vs. USD — Ранг доходности на риск
CTEX
USD
Сравнение CTEX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.67 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 12.81 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.41 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и USD
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и USD
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -88.63% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -31.80% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -21.24% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -32.60% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 11.60% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 21.67% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 48.73% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 77.08% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 76.24% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 68.85% | -25.69% |