Сравнение CTEX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
CTEX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 34.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и UPRO
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
CTEX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CTEX
UPRO
Сравнение CTEX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.63 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.21 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.06 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 4.22 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.63 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и UPRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и UPRO
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и UPRO
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -76.82% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -33.38% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -18.68% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -14.53% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 8.41% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и UPRO
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 16.04% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 28.48% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 54.36% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 50.34% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 53.69% | -10.53% |