Сравнение CTEX с RAYS
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTEX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEX и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -4.81% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CTEX и RAYS
Секторы
CTEX
RAYS
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CTEX
RAYS
Энергетика
CTEX
RAYS
-
Коммунальные услуги
CTEX
RAYS
Технологии
CTEX
RAYS
Потребительский циклический сектор
CTEX
RAYS
Сырьевые материалы
CTEX
-
RAYS
Коммуникационные услуги
CTEX
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
CTEX
-
RAYS
-
Финансовые услуги
CTEX
-
RAYS
-
Здравоохранение
CTEX
-
RAYS
-
Недвижимость
CTEX
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CTEX
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEX c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEX | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEX и RAYS
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | 0.00% | -70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | 0.00% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | 0.00% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 0.00% | +45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 0.00% | +43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 0.00% | +43.74% |
Сравнение комиссий CTEX и RAYS
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и RAYS
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.05% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.
CTEX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for RAYS.
CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор