Сравнение CTEX с RAYS
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTEX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- 6 месяцев
- -11.57%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 49.36%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.31%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.29K | $30.93K | $61.19K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CTEX и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -6.39% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CTEX и RAYS
Секторы
CTEX
RAYS
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CTEX
RAYS
Технологии
CTEX
RAYS
Коммунальные услуги
CTEX
RAYS
Потребительский циклический сектор
CTEX
RAYS
Энергетика
CTEX
RAYS
-
Сырьевые материалы
CTEX
-
RAYS
Коммуникационные услуги
CTEX
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
CTEX
-
RAYS
-
Финансовые услуги
CTEX
-
RAYS
-
Здравоохранение
CTEX
-
RAYS
-
Недвижимость
CTEX
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CTEX
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEX c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEX | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEX и RAYS
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | 0.00% | -70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | 0.00% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.25% | 0.00% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 0.00% | +47.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.92% | 0.00% | +43.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 0.00% | +43.92% |
Сравнение комиссий CTEX и RAYS
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и RAYS
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.09% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.
CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for RAYS.
CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор