PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEX и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и RAYS


Доходность по периодам


CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий CTEX и RAYS

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


Доходность на риск

CTEX vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTEXRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

CTEX vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEXRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и RAYS

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и RAYS

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


CTEXRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

0.00%

-70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

0.00%

-30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

0.00%

-42.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTEXRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

0.00%

+43.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

0.00%

+43.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

0.00%

+43.16%