PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 5.72%/yr vs 25.27%/yr for QQQM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

CTEX

1 день
-3.51%
1 месяц
-14.15%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.28%
1 год
49.36%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.31%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEX

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
$38.29K$30.93K$61.19K

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам CTEX и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		0.28%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%10.86%

Correlation

The correlation between CTEX and QQQM is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between CTEX and QQQM shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEX и QQQM

Секторы
CTEX
QQQM

Промышленность

45.1%
2.7%

Технологии

38.1%
60.9%

Коммунальные услуги

11.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.7%

Энергетика

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

CTEX
45.1%
QQQM
2.7%

Технологии

CTEX
38.1%
QQQM
60.9%

Коммунальные услуги

CTEX
11.9%
QQQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

CTEX
2.6%
QQQM
10.7%

Энергетика

CTEX
2.3%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

CTEX

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

QQQM
13.1%

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

QQQM
6.3%

Финансовые услуги

CTEX

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

CTEX

-

QQQM
3.6%

Недвижимость

CTEX

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CTEX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.49

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.41

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

7.64

-3.78

CTEX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEX и QQQM

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-35.04%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-11.96%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.01%

-22.70%

-27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-3.76%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.25%

-8.14%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.77%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и QQQM

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

7.41%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

16.21%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

19.42%

+27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

22.81%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

22.36%

+21.56%

Сравнение комиссий CTEX и QQQM

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и QQQM

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.09%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and QQQM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.90%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.27% vs 5.72% for CTEX. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.27% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.44% for QQQM.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор