Сравнение CTEX с LCTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).
CTEX и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEX и LCTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.78%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и LCTD
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Доходность на риск
CTEX vs. LCTD — Ранг доходности на риск
CTEX
LCTD
Сравнение CTEX c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.51 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.10 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.41 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 9.04 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.45 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и LCTD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и LCTD
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности LCTD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и LCTD
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и LCTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -29.82% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -10.92% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -6.46% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -6.91% | -35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.91% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и LCTD
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 7.20% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 11.09% | +22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 17.12% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 16.03% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 16.03% | +27.13% |