PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. CTEX is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 37.62%/yr for IQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEX показывает доходность 39.97%, а IQM немного выше – 40.18%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%12.12%

Correlation

The correlation between CTEX and IQM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between CTEX and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и IQM

Секторы
CTEX
IQM

Промышленность

48.9%
19.9%

Технологии

34.7%
65.9%

Коммунальные услуги

11.5%
3.3%

Энергетика

3.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
IQM
19.9%

Технологии

CTEX
34.7%
IQM
65.9%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
IQM
3.3%

Энергетика

CTEX
3.0%
IQM
2.7%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
IQM
4.1%

Сырьевые материалы

CTEX

-

IQM

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

IQM

-

Финансовые услуги

CTEX

-

IQM

-

Здравоохранение

CTEX

-

IQM
1.1%

Недвижимость

CTEX

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

CTEX vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.67

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.11

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

5.13

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

16.79

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.67

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.96

-0.85

Просадки

Сравнение просадок CTEX и IQM

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-44.91%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-14.71%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-30.42%

-26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.37%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-12.25%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

4.49%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и IQM

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

9.20%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

22.92%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

28.27%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

28.91%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

30.72%

+12.58%

Сравнение комиссий CTEX и IQM

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и IQM

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and IQM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to IQM (9.20%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.62% vs 16.51% for CTEX. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.62% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IQM.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.50% for IQM.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор